Walk-forward validation avalia modelos de séries temporais

Precisa de uma dica?

Treine no passado, teste no futuro, avance.

A embaralhando toda a série a cada fold. B treinando em uma janela histórica e avançando progressivamente o ponto de corte para prever períodos posteriores. C usando sempre dados futuros no treino. D removendo a dimensão temporal. E treinando apenas no último ponto.

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